Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham dengan Kinerja Pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia

Prasetyo, Jeffry and Safitri, Ervita (2014) Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham dengan Kinerja Pasar (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. STIE MDP.

[img]
Preview
Text
36jurnal ilmiah.pdf

Download (528Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini meneliti kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) dengan menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Permasalahan yang disampaikan adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) dengan metode Sharpe? Dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) dengan metode Treynor? Sampel dalam penelitian adalah 13 reksadana yang masih aktif dalam periode 2010-2012. Analisis yang digunakan adalah independent t-test menggunakan SPSS versi 17. Hasil dari penelitian adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) dengan metode Sharpe dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) dengan metode Treynor. Temuan ini menunjukan bahwa investasi pada reksadana saham memiliki kinerja yang lebih baik dari kinerja pasar. Dengan demikian investasi dengan instrumen reksadana saham sangat baik untuk dilakukan bagi investor.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: kinerja reksadana saham, kinerja pasar.
Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software > Analysis
Divisions: STIE MDP > Manajemen
Depositing User: Nur Rachmat
Date Deposited: 21 Mar 2014 04:18
Last Modified: 21 Mar 2014 04:18
URI: http://eprints.mdp.ac.id/id/eprint/1105

Actions (login required)

View Item View Item